多股回测框架的基本应用

PYTHON 2022年1月12日

初次使用backtrader进行多股回测

  • 代码未必严谨，仅供学习交流！
代码设置：
1
2
3
4
5
6
7
8
* 回测2020全年
* 收盘价上穿30日均线就买入，跌破卖出
* 每次操作500股
* 10000元初始资金
* 0.05%交易费（不考虑最小5元规定）
* 忽略印花税
* 数据前复权
 
测试结果：
1
2
3
4
5
6
7
回测时间：2020-01-01:2020-12-31
初始资金：10000.0
总资金：8402.67
净收益：-1597.33
夏普比率: OrderedDict([('sharperatio', None)])
回撤： AutoOrderedDict([('len', 211), ('drawdown', 19.708447118187106), ('moneydown', 2062.5268793849973), ('max', AutoOrderedDict([('len', 211), ('drawdown', 20.18622142782577), ('moneydown', 2112.5268793849973)]))])
 

为什么夏普比率是None？

  • 说明这种炒股策略，钱赔不光都算夏普输！
1,160

发表评论