大道至简，只买不卖……

PYTHON 2022年1月12日

        主要是练习日线数据按月操作和使用多组数据以及设置固定手续费，添加了22支股票的日线数据

        数据从2018年5月才完整（最小周期），所以2018年5月才开操作

        代码输出的日期是每月最后一个交易日，但实际买入是以每月第一个交易日的开盘价购买

        之前看过一篇文章可以修改输出日期的格式，但忘记了，以后再填这个坑，不会影响回测结果

        本文代码练习是关键，策略亏盈并无意义

策略逻辑：

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- 每月第一个交易日从股票池（22支）随机选择一支，以开盘价购买1手。
- 只买不卖，当作存钱
 

策略理解：

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- 是真正意义的随机，每次回测结果都不一样
- 每次只买入1手，所以手续费设置成5元
- 从现有的数据看亏赚都不多
- 逻辑上什么都没考虑，每条bar就买入
 

关键代码：

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<em># 自定义手续费类</em>
class MyCommission(bt.CommInfoBase):
    params = (
      ('stocklike', True), <em># 指定为期货模式</em>
      ('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC), <em># 使用百分比费用模式</em>
      ('percabs', True), <em># commission 不以 % 为单位</em>
      ('stamp_duty', 0.001),) <em># 印花税默认为 0.1%</em>
    
    <em># 自定义费用计算公式</em>
    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        if size > 0: <em># 买入时，只考虑佣金</em>
            comm = abs(size) * price * self.p.commission
            if comm < 5:
                return 5
            else:
                return comm
        elif size < 0: <em># 卖出时，同时考虑佣金和印花税</em>
            comm = abs(size) * price * (self.p.commission + self.p.stamp_duty)
            if comm < 5:
                return 5
            else:
                return comm
            return
        else:
            return 0
<em># 将日线数据按月采样</em>
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Months, name=stock)
<em># 需要注意自定义手续费类后要添加手续费的方法也要改</em>
cerebro.broker.addcommissioninfo(mycomm)
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